在连续反弹四个交易日后周五市场出现了幅度不一的下跌，中证500和中证1000走势较弱分别收跌0.99%和1.19%，上证50和沪深300走势相对较强分别收跌0.28%和0.33%。

(资料图)

周五指数没能继续强势，那么刚刚过去的四个交易的反弹只能认为是中等偏强，总体上市场暂时还符合调整周期的特征，短期应判断为调整周期。周四日记我说了长期趋势看涨但没有强调短期趋势，短期应该继续看调整，接下来大概率要不继续调整新低，要不横盘消耗时间。从目前的情况看从春节回来到现在上证50和沪深300可能走的就是横盘走势，考虑到指数之间的协调性、相互印证性，后市中证500和中证1000也可能会走横盘。

调整和反弹属于次级波动，在一段完整的趋势中次级波动的形态很多样，往往都不太好把握。所以我的意思是对行情后市走势的偏向性不能太强，主要等市场的信号，不能和市场较劲，在大周期是上涨的前提下不能死等确定性的低点信号，只要趋势突破就应该果断进场做多。

简而言之我现在的状态就是伺机做多，做多一个信号是突破趋势，另外一个更好的信号当然就是底背离低点。接下来这周除了尾盘留意趋势外，盘中也要开始留意分钟周期的底背离现象了，因为连续反弹之后现在只要再向下调整三个操作指数都可能会出现120分钟的底背离结构。

120分钟的底背离结构级别是比较大的了，只要下跌速度不是特别快已经足够平空反手做多。

套利交易方面，周五盘中我没有能成功止盈，根据尾盘的计算结果我更换了头寸组合，周五平仓头寸最终的收益为平均每手3.4个点，其中周五获得的盈利为2.4个点。新建头寸为做多IC2305、做空IC2312，新建头寸尾盘以结算价结算平均每手盈利3.4个点。

如图，收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为平均每手20.6个点，即每手盈利4120元，周五平均每手实现收益（2.4+3.4）*200=1160元。过去十七个月套利总盈利为每手156940元，月平均盈利为每手9232元。

套利周五卖出的成交截图如图。

套利周五买入的成交截图如图。

投机交易方面，IF和IC现在持有的都是空头头寸，周五都无操作。

IF周五每手盈利3360元，截至周五本次交易每手一共盈利35520元。

IC周五每手盈利12160元，截至周五本次交易每手一共盈利41040元。

IM暂时空仓。

周五投机交易平均每手共盈利：15520元。

周五盘后投机交易平均每手持仓总盈亏：76560元。

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